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V2EX 第 552209 号会员,加入于 2021-07-31 20:17:54 +08:00
投资炼金术
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    分享创造  •  bmpidev2019  •  12 天前  •  最后回复来自 playtomandjerry
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    分享发现  •  bmpidev2019  •  93 天前  •  最后回复来自 charslee013
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    分享创造  •  bmpidev2019  •  68 天前  •  最后回复来自 chingli
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    分享创造  •  bmpidev2019  •  198 天前  •  最后回复来自 imchenlong
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    bmpidev2019 最近回复了
    @Ironboy 只是学习搭建的,如果要正常运行挺耗费服务器资源的,成本不低,bug 语言学习这个场景挺不错的,我也正有这个计划,多加一些基于语言视频的一些场景化的功能。
    13 天前
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    @nguoidiqua 策略简单些更好适应市场的变化,复杂的策略其实就是在过拟合,回测也很容易犯这个错误。我特意选择粗糙的策略,及分散的标的都是在回避过拟合的可能性。
    13 天前
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    @grindsgears 有意思的洞见。我曾经有段时间也想通过类似的方式去博一把,但实践下来就是累,虽然可以拿到不错的收益,但是本金太少,耗费的时间很多,总账算下来还不如把时间放在技能的提高上。假设有 100 万的本金,一年 20%的收益也不过 20 万,但技能的提升却比较容易的提高到超过 20 万甚至更高的层级上。我们的工作其实折现后就是一个恐怖的本金,年薪 50 万,以 10%的收益折算就是 500 万的本金的投资组合,但真正要搞 500 万的本金还是挺难的。不过这是另外一个关于衡量时间投入在投资还是技能上的问题。

    回到投资的问题上来。ETF 是个不错的适合懒人的投资工具,对我来说,能超越 10%-15%的 CAGR 回报我就满意了,因为我的时间需要投入到本金的提高上来。当然未来年纪大了,本金多了,时间可以更多投入的投资上,但那时候我的风险承受能力会进一步降低,这些因素决定了我不能玩我玩不了的策略(如果抛开这些因素,我当然可以玩飞这些策略,大不了也就是产生一定的亏损)。
    13 天前
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    @nguoidiqua 三号我微操了啊,我买了一些中概股 etf (让组合整体亏损了 10%左右)。。。所以我不能微操,这是一个教训,放大了亏损,我的错误在于我把中概用估值的方法去交易了,显然完全错误。当然我也微操了加密币,不过没放入这个投资组合,加密币的盈利弥补了中概的亏损😂

    波动性方面我的确过于谨慎了,可以适当收缩投资组合的范围,集中到不超过五个相关系数低的适合双均线的投资标的来,这是未来的计划。

    好处在于我现在投入的本金不多,主要是测试提升我的交易能力,目前陷入了一个瓶颈,你和 @grindsgears 都提供了不错的反馈,谢谢你们!

    资金利用率不高,我现在想到的办法是适当加入一些债券的配置,而非闲置等待交易信号。但还是资金比较少,我本身也懒得去操作,因为之前都需要手工记录交易,比较麻烦,现在这个系统可以自动做了,可以适当调整下。
    13 天前
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    @nguoidiqua 刚突然想到,很多时候我们讨论,忽略了投资组合金额的规模了,同一策略分散不分散与本金规模有关系,如果是千万级别的组合,那因为流动性与交易冲击的问题,肯定要多分散,哪怕降低收益也有必要,如果几十万的确没必要分散,如第二个组合一样集中交易一个也可以,但这里存在的问题是,第二个组合有运气成分,因为我们不知道某个指数到底未来收益行不行,如果运气不好,几年交易恒生指数,那收益一定很惨,虽然比单独拿着可能要好一些,所以分散也是有一定必要性的,就看怎么权衡了。从相关系数的角度去分配金额是个办法,但难点在于很难搞清楚当前的指数投资交易价值的高低,如果某个市场处于顶峰,这时候啥策略也别管,空仓不交易就是最好的,我曾经尝试用估值的办法去与均线策略结合,但难度太高了,微操到最后还不如单纯一个策略,这也是我驾驭不了不同策略的内在矛盾性,也许有人能搞的了吧,但难度不是一般的高。
    13 天前
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    @nguoidiqua 我那个交易信号有两组,第一组就是我回测双均线效果好的十个指数,后面都是其他的。过于分散是个问题,这也是未来在策略设计上需要多试验的,这个系统在设计时已经把策略和机器人接口设计好了,我们可以加多种策略对比,然后用一策略多种标的单一标的同时对比,但这样我担心过拟合的问题,不过可以尝试试验。指数基金虽然已经分散了,但还有相关系数低的指数,把相关系数低的组合起来是可以降低风险的,当然就看怎么配比了,这也是需要测试的。
    13 天前
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    @grindsgears 那个 ppt 的确是梳理我看的一些书的知识结合自己的实践,但那是 16 年的事情了,里面很多方法其实我现在并没有采用,不过作为了解的一个输入还是很有必要的。至于自相矛盾那是一个问题,当你能把矛盾都识别清楚,那我觉得的确 get 到真正的知识了,目前我还在尝试寻找适合我的方式。市场上能赚钱的方式很多,找到适合自己的就 OK ,我现在的投资组合的问题在于我没有严格按照某个规则去执行,一直在尝试不同的策略,这也导致第三个组合没有前面两个组合那么好的收益,至于用未公开的知识赚钱这个我觉得只是一方面,公开的策略依旧可以盈利,因为大部分人是不用策略的,小赚总是可以的,这种方式我觉得对大多数人来说足够了,我并不期望能赚钱到专业玩家这种收益,对上班族也不现实。还有交易这东西很难说频率上去了盈利高就找到了圣杯,曾经 16 年到 17 年我当时在家失业有时间一直高频率交易,也能拿到很高的收益(半年 30%这种,跑赢大盘不少),但非常耗费时间,加上本金没那么多,这是一个非常浪费时间的行为,所以我觉得适合我的就是不需要关注的策略,能得到不算差的收益就可以了,因为时间还是要投入到自己专业技能上提高本金才是王道,当然我们讨论这么久,也说明不同人有不同适合他的交易方式,这是非常因人而异的事情。
    13 天前
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    @grindsgears 又认真思考了下你的建议,我感觉 get 到你的观点了,我之前总结过一个交易的 ppt ,你可以看看,你说的这些问题的确都存在,但不同策略都是在简单性、风险收益比、资金利用率、对使用者的心理需求方面做权衡,要追求阿尔法很难啊,起码我做不到,我选择了成本最低最简单收益率还可以接受的策略,至于有没有更好更强的,那肯定有,但这种策略对使用者有很高的要求,甚至我也尝试过这类复杂的策略,但由于对时间和心力的消耗,让我放弃了。

    我的 ppt 在此,是一个总结类的,可能存在很多问题,欢迎指正: https://www.bmpi.dev/money/road_to_trading/
    13 天前
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    @framlog 这个有点奇怪,可能是 python 计算的问题,因为之前用 Excel 算不是这个数值,我现在不看具体值,只是在不同组合间对比看,对比的话还是有效果的
    13 天前
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    @grindsgears 这种操作很好模拟,但最直接的就是你在牛市顶峰去满仓买入然后一直持有,到现在还是亏的。至于你说资金效率利用不高,除非整个市场行情都是向下或震荡的,但 ETF 可以投资各个主流市场,不太可能出现这种极致的行情,但我把资金利用率也作为一种成本去看待,还有你说拿 put 去对冲,这种玩法已经不适合普通人了,没必要把这些工具也提出来。
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