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sbldehanhan
V2EX  ›  职场话题

量化交易的工资怎么那么高?

  •  
  •   sbldehanhan · 90 天前 · 8497 次点击
    这是一个创建于 90 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    这个职位怎么样?有前途吗? C++职位里面这个工资怎么这么高?

    58 条回复    2023-11-29 17:03:44 +08:00
    dynastysea
        1
    dynastysea  
       90 天前
    因为要求高啊,一般人也进不去。。。不仅看学历,还要看算法。
    cocogovern
        2
    cocogovern  
       90 天前
    这个行业面上很光,大部分人其实能拿到的可能就 1 ,2W ?
    Acoffice
        3
    Acoffice  
       90 天前 via Android
    有钱途,至于前途看你怎么量化怎么交易
    iyiluo
        4
    iyiluo  
       90 天前
    要求高,好多数学专业的搞量化
    ysn2233
        5
    ysn2233  
       90 天前
    从业者就没多少人,其实也没多高,互联网里很多更高
    artnowben
        6
    artnowben  
       90 天前
    幸存者偏差。上限很高,坑很少。
    bthulu
        7
    bthulu  
       90 天前
    有多高? 互联网里一年几千亿的大佬有的是, 量化交易才多少
    zsw
        8
    zsw  
       90 天前 via Android
    实际上淘汰率也高,跑不出超额就面临优化
    showonder
        9
    showonder  
       90 天前
    门槛高,量化交易的职位容量就那么点人,一个程序员去做量化交易的机会比你跳槽晋升拿到量化还高薪酬的可能性要低
    sbldehanhan
        10
    sbldehanhan  
    OP
       90 天前
    @zsw #8 说的也是。无论什么行业,要看自己产出。
    DonaldVVV
        11
    DonaldVVV  
       90 天前
    c++ 在这个领域里面一般用来做高频的,那种对交互速度特别敏感的策略;且大多的高频策略比较核心的策略,有极高的竞争力
    其他普通的 cta 策略大多是用 python ,很多数学库用起来很方便

    再一个是在这个领域浸润久了,自己本身的投资能力也会上来的,所以主业量化,副业手操投资比较有优势。
    工资高是比较基本的,分红或者投机成功才是大头吧

    像前些年虚拟货币狂野上币的时候,交易所内部有消息的人搞点老鼠仓,直接起飞
    sbldehanhan
        12
    sbldehanhan  
    OP
       90 天前
    @DonaldVVV #11 专业人士,6
    testonly
        13
    testonly  
       90 天前
    @DonaldVVV 行内人士?
    不明白 C++跟高频的关系,作为外行人我以为他们找 C++是要自己写界面方便分析。
    unclejock
        14
    unclejock  
       90 天前   ❤️ 1
    @testonly C++写界面...
    testonly
        15
    testonly  
       90 天前
    @unclejock 有什么问题?通达信都是 C++写的吧。
    不过说到这个我突然想起通达信大智慧的 DLL 主要是 C++,尤其大智慧,其他全推的不大清楚。
    zhangyichent
        16
    zhangyichent  
       90 天前   ❤️ 2
    离钱近自然赚钱多。。
    chen2016
        17
    chen2016  
       90 天前   ❤️ 1
    看似赚的是交易的钱,实际赚的是投资人的钱
    DonaldVVV
        18
    DonaldVVV  
       90 天前
    @testonly 如果要是分析那选择太多了,从方便和简洁等等各个维度上来看,界面分析选 C++都不是最优解

    像他们那种高频交易,是要跟券商或者交易所对接的。用 C++的主要优势在于他的速度,一笔价格来了,在 C++构建的系统里面只需要 0.01s 就能做出反应,对比一个需要 3s 才能做出反应的 python 系统。那优势不就出来了么。现在人家出价了,这两个系统都想卖给这个人,能尽快做出反应的,就能更快的到达撮合系统,从而就更快的完成了成交

    还有那种贼离谱的,直接在网卡上编程
    当然还有更离谱的,直接建基站的,都是为了争夺那几毫秒😂

    不过到了这种争几毫秒的地步,那都是真正的大佬了
    xixun
        19
    xixun  
       90 天前 via iPhone
    源码值钱
    xipuxiaoyehua
        20
    xipuxiaoyehua  
       90 天前
    @testonly #13 有没有可能是因为 c++ 运行效率高,跑起来快呢
    testonly
        21
    testonly  
       90 天前
    @DonaldVVV #18 OK ,明白了,都忘记这个了。

    @xipuxiaoyehua #20.楼上大佬给答案了,就是交易接口的处理速度。
    ytmsdy
        22
    ytmsdy  
       90 天前
    量化需要数学,统计,python ,C++一起修炼。
    chf007
        23
    chf007  
       90 天前
    卖课的话就不要去了
    allpass2023
        24
    allpass2023  
       90 天前
    量化靠的不是算法?

    和语言和编程能力关系不大吧?
    d3js
        25
    d3js  
       90 天前
    985 且统计、计算机能力一流才有资格面试
    PepperEgg
        26
    PepperEgg  
       90 天前
    之前在某券商上过班,不过我接触的都是一些边缘业务。
    有一次开会有机会听业内大佬分享,也是和交易有关,我记得是说从 cpu 三缓二缓入手,优化交易代码。。。。反正我听的是一头雾水,后来大佬没三个月就跳槽走了。之后听我组长说他走的原因就是在这个公司没啥资源做自己想做的事。像这种人年薪五十八十的根本不是问题。
    ivvei
        27
    ivvei  
       90 天前 via Android
    @PepperEgg 五十八十?那还不如互联网
    darkengine
        28
    darkengine  
       90 天前   ❤️ 5
    @bthulu 互联网里一年几千亿的大佬有的是??? 有多少?
    zckun
        29
    zckun  
       90 天前
    首先量化老板不缺钱,刚入职基本工资就挺不错,其次因为专业的 c++程序员很少,基本只能靠猎头挖,当老板信任你后,开始做核心项目基本都是跟高频低延迟的开发有关,这里涉及到的技术更需要专业的人才,溢价会很高,加上老板不会放任一位对低延迟交易系统开发经验丰富的 c++ 程序员出去,所以工资只会更高,只为留住人。

    至于研究员,他们工资高是靠他们自己的能力赚到的,他们基本工资基本不高,全靠业绩分红。(以上内容仅限于我们公司)
    huage
        30
    huage  
       90 天前
    只是高的比较高,就像互联网软件公司,大佬的年包甚至是一个 team 所有人之和或者一半以上
    zictos
        31
    zictos  
       90 天前
    找到能长期盈利的策略,根本没必要给别人打工,完全按照策略进行交易就行,策略出现了交易信号就绝对不能错过,策略没出现交易信号也绝对不能冲动交易。
    duluosheng
        32
    duluosheng  
       90 天前
    里面大量博士和数学算法高手,如果只是做策略代码开发,工具人意义不大。
    pathetique
        33
    pathetique  
       90 天前   ❤️ 2
    @darkengine 哈哈哈哈 对哦 这种对数量级没概念的 quan 也绝对不要……
    jones2000
        34
    jones2000  
       90 天前
    @ivvei 互联网 996 , 量化不需要 996 ,9 点开盘,15:00 收盘,就可以走人了。 节假日只要交易所不交易都放假。 交易版本基本也是大半年或 1 年升级一次,毕竟都是钱在里面跑,不像互联网天天升级版本。这个行业老程序员值钱,没有 5-6 年的行业开发经验, 谁敢让你上手交易系统。 如果前半年收益好, 下半年基本就可以提前 2-3 个月放假了。
    GopherDaily
        35
    GopherDaily  
       90 天前
    好像不高,我接触到的
    ajaxgoldfish
        36
    ajaxgoldfish  
       90 天前
    新手入门苦的一逼。这种公司都不能炒股,买基金等。
    FRX00
        37
    FRX00  
       90 天前
    因为考算法。但也没网上传的那么高。真那么高,纯写代码和搞算法的也不会往硅谷跑了。(相对而言钱少加班多。)
    work220602
        38
    work220602  
       90 天前
    牛逼的都自己干
    ivvei
        39
    ivvei  
       90 天前
    @jones2000 就是纯交易员也不可能收盘就走…… 你不用复盘了?不回测了?不用跑模型,挖因子了?至少策略总还得写还得设计吧。如果偏高频低延迟方向的,光低延迟的军备竞赛就得卷死。
    bigtan
        40
    bigtan  
       90 天前
    c++在量化交易 一般都是做低延时,降低数据在系统内部的流转速度和计算速度。偏软件就是 cpu 亲和,缓存命中,无锁无拷贝这些;偏硬件就是低延时网卡,fpga 等等,属于狭窄领域。一般做到这个地步的机构都挺赚钱的,一个靠谱的 IT 自然也能拿不少钱。
    wgsgyes
        41
    wgsgyes  
       90 天前
    1. 高频在国内挣不到钱、交易成本摩擦成本太高,且有较大概率会进去吃牢饭的,哪怕是可以合法卖空的期货交易。
    2. 国外的话,资金量大也很难挣钱。很多模型只能是自己几十万美元去搞搞。挣钱的是投行业务、风投业务。
    jones2000
        42
    jones2000  
       90 天前
    @ivvei 复牌什么的,是研究员的是, 又不是开发的事。解决高频延迟就投钱,最快的方法就是托管到券商机房或离交易所最近的机房。
    bigtan
        43
    bigtan  
       90 天前
    btw 我自己也做一些高频,但是对延时不太敏感,都是采购的外部供应商系统,一般内部延时 150-200 微妙,网络延时 2-10ms 。

    https://www.kungfu-trader.com/

    这家算是正儿八经做得还不错的,大家可以参考一下
    bigtan
        44
    bigtan  
       90 天前
    早期的源码里面有一些低延时相关的代码,

    https://github.com/kungfu-origin/kungfu/tree/2.1/core/cpp

    有兴趣的兄弟可以参考,算是公开代码里面比较靠谱的
    EdmondGUO
        45
    EdmondGUO  
       90 天前
    之前浅看了一下,上面很多人说的 c++程序员,为的就是低延迟交易,搭交易系统的,容易被卸磨杀驴,工资可能和互联网差不多。 真正高的是作 ML 策略的,头部的公司要求很高,基本上需要数理博士,有竞赛获奖的更好。这部分的工资和 bonus 才是最高的,应届都可以给到 100+,当然指的是头部
    JohnYep
        46
    JohnYep  
       90 天前
    我也想研究量化,有兴趣的小伙伴一起来,这个是我试手的代码,欢迎大佬帮忙指点一下

    https://github.com/fund-stock/fund-stock
    duluosheng
        47
    duluosheng  
       90 天前
    @EdmondGUO 同意,纯工具人程序员只需要很少的量,而且需要特殊领域的开发人员。之前面试过一家做交易系统的,客户是券商和交易所,他们的薪资水平只能说一般。
    flynnlemon
        48
    flynnlemon  
       90 天前
    @bigtan 好奇了解一下,这个内部延时指的是 tick_to_trade 的时间,是包含策略和系统之间的穿越吗,以及这个是只支持 C++开发策略还是也支持 python ?
    mingring
        49
    mingring  
       90 天前
    你要不要看看你在说什么
    mingring
        50
    mingring  
       90 天前
    @bthulu 你要不要看看你在说什么
    bigtan
        51
    bigtan  
       90 天前   ❤️ 1
    @flynnlemon 包含策略的计算,但是在性能测试时基本上是收到行情,取价格直接发单。
    可以用 python 开发,开发速度快,我的代码就是跑在 python 上面的
    shawnsh
        52
    shawnsh  
       90 天前 via Android
    没那么神秘,不赚钱也很多
    djangovcps
        53
    djangovcps  
       90 天前
    三角套利,跟单系统,肯定要高频的
    artnowben
        54
    artnowben  
       90 天前
    在云上做高频,需要用 DPDK 加速,如何使用 DPDK 可以参考一下 dperf 项目 https://dperf.org/
    hello2090
        55
    hello2090  
       90 天前 via iPhone
    哎哎哎,等一下,请教各位头头是道的,量化和高频是一个东西么?还是量化的必定高频高频的不一定量化?
    julyclyde
        56
    julyclyde  
       89 天前   ❤️ 1
    @livid 54 层这位到处发他家 dperf 的广告
    Livid
        57
    Livid  
    MOD
       89 天前
    @julyclyde 谢谢,那个刷屏账号已经被彻底 ban 。
    ecloud
        58
    ecloud  
       89 天前   ❤️ 2
    一个只能做多 T+1 的盘还什么高频你搞笑呢。我以前就做国内这块的,都在吹牛逼扯淡,中国的券商里面 9 成傻逼,屁也不懂,成天瞎吹牛什么我几个微妙他几个微妙的。
    另外,我当年做的是中国唯一合法的 T+0 可做空有杠杆交易系统,叫做“收益互换”。中国证券市场就是个大笑话,都别装了
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