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[量化小实验] 一个“开口是金”的有效指标——布林线指标

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  •   raquant · 2017-05-17 11:24:16 +08:00 · 3496 次点击
    这是一个创建于 2754 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    与 MACD、RSI、KDJ 等指标一样,BOLL 指标也是股票市场最实用的技术分析参考指标。该指标在图形上画出三条线,其中上下两条线可以分别看成是股价的压力线和支撑线,而在两条线之间还有一条股价平均线。如下图所示:

    其中,中轨线是指股票在 N 日内收盘价的平均值,上轨线是中轨线再加上股票收盘价 N 日内的标准差的 2 倍,下轨线是中轨线减去标准差的 2 倍。

    基本原理

    计算每日的上,中,下轨线,轨线的计算采用连续 nums 天的数据。当布林线在一段时间内是收口状态后第一次出现开口状态时,同时满足条件:股价超过前一天的上轨,则卖出,跌破下轨,则买入。

    布林线的开口和收口:

    收口就是上轨向下,下轨向上。而中轨可以是向下也可以是向上。 开口就是上轨向上,下轨向下。而中轨可以是向上也可以是向下。

    布林线的收口预示着一段旧趋势的结束和一段新趋势的开始,开口则预示着价格即将暴涨或者暴跌。

    策略实现

    回测股票:sha-601318 (以“中国平安”为例)

    布林线策略流程

    a.计算股票 num 日内的中轨线,上轨线,下轨线:

    中轨线=mean
    上轨线=mean + 2×std 下轨线=mean - 2×std

    注:mean 是指 days 天内股票收盘价格的平均值,std 是指 days 天内股票收盘价格的标准差

    b.判断开口还是收口

    若上轨向下,下轨向上,则为收口; 若上轨向上,下轨向下,则为开口

    c.当一段时间收口后第一次开口,则进行仓位调整

    如果当日股价>昨日的上轨,则卖出; 如果当日股价<昨日的下轨,则买入。

    策略代码

    变量定义:

    交易逻辑:

    策略回溯结果

    回溯区间:2014.1.1~2017.5.15

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