之前发过的《量化分析师的Python日记》系列,很多朋友发文说,我现在会Python了。但是到底怎么在Python里面做分析,以至于制作自己的一个交易策略呢?
这篇文章就试着为大家解答,我们手把手教大家从分析数据开始,最后形成一个交易策略。全部实现会在通联量化实验室进行。
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我们的关注点是关于一只ETF基金的投资:华夏上证50ETF,代码:510050.XSHG。我们考虑的回测周期:
- 起始:2008年1月1日
- 结束:2015年4月23日
这里我们使用的均线定义为:
- 短期均线: window_short = 20,相当于月均线
- 长期均线: window_long = 120,相当于半年线
- 偏离度阈值: SD = 5%,区间宽度,这个会在后面有详细解释
买入信号: 短期均线高于长期日均线,并且超过 SD 个点位;
卖出信号: 不满足买入信号的所有情况;
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wshcdr 2015-04-29 13:36:14 +08:00
这个有点意思啊
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washinriver 2015-04-29 13:39:33 +08:00
通俗易懂, 那篇"侠之大者 一起赚钱"也很不错啊!
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est 2015-04-29 14:10:47 +08:00
居然是做quant。。。。
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kunimi 2015-04-29 14:44:07 +08:00
网站的回测代码是基于quotopian (zipline) 的源码么?
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wegamekinglc OP @kunimi 不是。我们虽然借鉴了zipline的框架,但是最后我们还是选择了自己开发。主要是和我们其他已存在系统的整合,自己开发更容易。
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efi 2015-04-29 16:00:24 +08:00 via Android
跳大神和扯蛋
样本数为1 扩大样本到1000立刻现原型 |
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wegamekinglc OP @efi 这是个和大家分享一下怎么在这个平台开发一个策略。。。。不是说这个策略一定能赚钱。。。
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duoxing 2015-04-29 18:45:35 +08:00
顶楼主,系列文章都看过,很喜欢。
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wegamekinglc OP @duoxing 请继续关注,我们会持续播送《量化分析师的Python日记系列》,这个系列即使学习金融量化分析的入门课程,也可以用作学习Python实际应用的实践课程。numpy,scipy,pandas以及matplotlib都会涉及到。
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duoxing 2015-04-30 00:34:47 +08:00
@wegamekinglc 期待后续文章
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wegamekinglc OP 我又po了第二篇,这一篇的原理更简单,就是跟着大股东一起抢筹码!请见: https://www.v2ex.com/t/187496#reply0
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