Duration-Based

释义 Definition（中文）

duration-based：以“持续时间/久期”为基础的；按持续时长来计算、分类或评估的。常见于金融（久期风险/债券）、保险、项目管理、计费/订阅等语境。也可泛指“以时间长度为核心依据”的方法或规则。

发音 Pronunciation（IPA）

/djuˈreɪʃən beɪst/

例句 Examples

The plan offers duration-based pricing.
该方案提供按使用时长计费的定价方式。

To reduce interest-rate exposure, the manager shifted the portfolio to a duration-based hedging strategy aligned with the fund’s long-term liabilities.
为降低利率风险敞口，经理将投资组合调整为基于久期的对冲策略，使其与基金的长期负债相匹配。

词源 Etymology（中文）

由 duration（持续时间；金融中也指“久期”）+ based（以……为基础的）构成的复合形容词。duration 源自拉丁语 durare（持续、持久），经法语进入英语；加上 -based 后表示“以某一指标/原则为依据”。在金融语境中，duration-based 往往特指“以久期衡量/管理利率敏感度”的方法。

相关词 Related Words

• Time-Based
• Duration
• Tenor
• Maturity
• Interest-Rate
• Hedging
• Risk-Based
• Liability-Driven

文学与作品 Literary Works（出现示例）

该词更常见于金融与监管写作而非传统文学作品，以下为较具代表性的专业著作/文件中常见用法（如“duration-based measure/approach/requirement”）：

• Frank J. Fabozzi：《Bond Markets, Analysis, and Strategies》中讨论以久期为核心的利率风险管理（duration-based measures/strategies）。
• John C. Hull：《Options, Futures, and Other Derivatives》中在利率风险与对冲章节常出现以久期为基础的思路表述（duration-based hedging）。
• BIS / Basel Committee（巴塞尔委员会）相关市场风险框架文件中，常见“duration-based approach/requirements”等表述（用于固定收益风险计量与资本要求讨论）。